Если размер выборки стремится к бесконечности, стандартное отклонение математического ожидания стремится к
(*ответ*) 0
1
1/2
2
Зависимость между последовательными случайными членами в авторегрессионной схеме первого порядка описывается формулой uk+1 = _, где ρ - константа, e k+1 - новый случайный член
(*ответ*) ρuk + e k+1
ρuk-1 + e k+1
uk + ρ e k+1
ρ e k+1
Зависимость объемов введенных основных фондов от капитальных вложений описывается
(*ответ*) регрессионной моделью с распределенными лагами
авторегрессионной моделью 2-го порядка
моделью скользящего среднего 2-го порядка
моделью Бокса - Дженкинса
Замена МНК на обобщенный метод наименьших квадратов связана с
(*ответ*) наличием автокорреляции
гомоскедастичностью
несмещенностью оценок
нулевым математическим ожиданием остатков
Значение выборочной дисперсии зависимой переменной регрессии равно _объясненной дисперсии зависимой переменной и необъясненной дисперсии зависимой переменной
(*ответ*) сумме
разности
произведению
частному от деления
Значение оценки является
(*ответ*) случайной величиной
детерминированной величиной
коэффициентом
показателем смещения
Идентификация модели АР(1)
(*ответ*) статистическое оценивание параметров
(*ответ*) выделение не случайной составляющей
определение числа переменных модели
применение МНК
Идентификация модели СС(2) сводится к решению системы двух _ уравнений
(*ответ*) нелинейных
линейных
дифференциальных
тригонометрических
Искусственный, контролируемый эксперимент, проводимый для проверки и сравнения эффективности различных _ - это эксперимент по методу Монте-Карло
(*ответ*) статистических методов
экспериментальных данных
детерминированных моделей
аналитических зависимостей
Используемая при выборе между несмещенной и эффективной оценкой функция потерь, определяет стоимость неточности как функцию
(*ответ*) размера ошибки
времени
размера выборки
полезности
Исследование соотношения между спросом на реальные денежные остатки и ожидаемым изменением уровня цен описывается моделью
(*ответ*) Кейгана
Линтнера
Койка
Алмон