Для линейной парной регрессии у = 10 + 2х и наблюдаемых пар значений (0, 8); (1, 9); (2, 15) сумма квадратов равна _ (ответ цифрами)
(*ответ*) 14
Для линейной регрессии с 10 объясняющими переменными при числе наблюдений, равном 96, число степеней свободы равно _ (ответ цифрами)
(*ответ*) 85
Для линейной регрессии у=6+10х увеличение объясняющей переменной на 2 единицы приводит к росту зависимой переменной на _ единиц (ответ дать цифрами)
(*ответ*) 20
Для модели парной регрессии у* = 4 + 2х изменение х на 2 единицы вызывает изменение у на _ единиц (ы,у)
(*ответ*) 4
2
6
1
Для обнаружения автокорреляции первого порядка используется
(*ответ*) критерий Дарвина-Уотсона
(*ответ*) поправка Прайса-Уинстена
(*ответ*) метод Кокрана-Оркатта
тест Глейзера
тест ранговой корреляции Спирмена
Для отношения RSS2/RSS1 в тесте Голдфелда - Квандта число степеней свободы (верхнее и нижнее) равно
(*ответ*) n' - k - 1
n' - k
(n' - k)/n
(n' - k)/k
Для первого условия Гаусса - Маркова необходимо, чтобы _ для любого i
(*ответ*) М(ui) = 0
М(ui) = 1
s2(ui) = 0
s2(ui) = 1
Для проверки гипотезы Н0: R2 = 0 используется тест
(*ответ*) Фишера
Стьюдента
Зарембки
Дарбина-Уотсона
Для теста ранговой корреляции Спирмена статистика имеет _ распределение
(*ответ*) нормальное
экспоненциальное
гамма
пуассоновское
Для третьего условия Гаусса - Маркова необходимо, чтобы cov(ui,uj) = 0, если
(*ответ*) i ¹ j
i = j
i = 1
j = n
Для уравнения множественной (m-мерной) регрессии при числе наблюдений n число степеней свободы составляет
(*ответ*) n - m - 1
n - m
n/m
n - m + 1
Для уравнения у=a+b1x1+b2x2 гипотезу Но проверяет F-тест
(*ответ*) b1=b2=0
b1≠b2
b1>b2
b1<b2
Для уровня значимости, равного 5%, истинная гипотеза отвергается в _ случаев
(*ответ*) 5
95
10
1
Для четвертого условия Гаусса - Маркова необходимо, чтобы для любого k cov(uk, хk ) была равна:
(*ответ*) 0
1
-1
2