В регрессии второго порядка y = 12+7x1-3x2 остаток в наблюдении х1 = 2, х2 = 1, y = 20 равен
(*ответ*) е = 3
е = 23
е = 0
е = 20
В результате проверки гипотез приходят к вариантам принятия решений
(*ответ*) принимается Н0
(*ответ*) отклоняется Н0 и без всякой проверки принимается Н1
(*ответ*) законодательство является неубедительным нужно больше данных
строится статистика Дарвина-Уотсона
В случае использования обычного МНК наблюдению высокого качества придается “вес” _ наблюдению низкого качества
(*ответ*) такой же, как
больший, чем
меньший, чем
на 4 единицы больше, чем
В случае проведения теста Голдфелда - Квандта из рассмотрения исключаются _ наблюдений
(*ответ*) средние (n - 2n')
первые n'
последние n'
n' четных
В случае проверки гипотезы о значимости всей регрессии применяется
(*ответ*) тест Фишера
тест Стьюдента
теорема Паусса-Маркова
логарифмирование
В случае регрессии с двумя объясняющими переменными отклонение еi в i-м наблюдении - это
(*ответ*) ei = yi-a-b1x1-b2x2
ei = yi -a
ei = yi -a -b1xn - … -bmxmi
ei = yi + a + b1x1+b2x2
В случае, если F-статистика Фишера превысит критическое значение Fкрит, то регрессия считается
(*ответ*) значимой
незначимой
линейной
нелинейной
В случае, если автокорреляция отсутствует , то DW »
(*ответ*) 2
0
1
-1
В случае, если временный ряд х(t) стационарный в узком смысле, то он
(*ответ*) стационарен в широком смысле
не стационарен в широком смысле
цикличен
не случаен
В случае, если все наблюдения лежат на линии регрессии, то коэффициент детерминации R2 для модели парной регрессии равен
(*ответ*) единице
нулю
1/2
2
В случае, если вычисленное значение статистики Спирмена превысит некое критическое значение, то принимается решение о
(*ответ*) наличии гетероскедастичности
отсутствии гетероскедастичности
наличии мультиколлинеарности
отсутствии мультиколлинеарности