Аналитические методы выделения неслучайной составляющей основаны на допущении, что
(*ответ*) известен общий вид неслучайной составляющей
известны полиномиальные коэффициенты неслучайной составляющей
временной ряд является стационарным
дисперсия случайных остатков равна нулю
В зависимости от цены (х) на некоторой товар по наблюдаемым данным за спросом (y) получили оценки: cov(x, y) = 45, var(x) = 81, var(y) = 25. Коэффициент корреляции будет равен _ (ответ цифрой)
(*ответ*) 1
В лаговой структуре Койка надо оценить только
(*ответ*) три параметра
наибольшее отклонение
автоковариацию и дисперсию
наименьшее отклонение
В линейном регрессионном анализе требуется линейность
(*ответ*) только по параметрам
только по переменным
по переменным и параметрам
или по переменным, или по параметрам
В методе Кокрана - Оркатта пересмотр оценок выполняется до тех пор, пока не будет _ оценок
(*ответ*) получена требуемая точность
получено необходимое количество
получено необходимое значение
выполнено заданное число итераций
В методе скользящего среднего веса определяется с помощью _
(*ответ*) МНК
метода последовательных разностей
критерия серий, основанного на медиане
критерия восходящих и нисходящих серий
В модели множественной регрессии за изменение _ регрессии отвечает несколько объясняющих переменных
(*ответ*) одной зависимой переменной
двух зависимых переменных
двух случайных членов
нескольких случайных членов
В модели парной регрессии y=a+bx остаток в i-ом наблюдении равен
(*ответ*) yi - (a + bxi)
yi / (a + bxi)
yi - S(a + bxi)
Syi -S (a + bxi)
В модели парной регрессии оценки, полученные по МНК, являются несмещенными, эффективными, состоятельными, если
(*ответ*) выполнены условия Гаусса - Маркова
использована репрезентативная выборка
проведен эксперимент по методу Монте-Карло
использована компьютерная программа
В моделях с распределенными лагами ставится задача прогнозирования значения у(t) по значениям
(*ответ*) х(t), х(t-1), …, х(t-Т)
у(t-1), у(t-2), …, у(t-Т)
β1, β2, …, βТ
δ(t)
В общей выборочной дисперсии y доля объясненной дисперсии зависимой переменной выражается коэффициентом
(*ответ*) детерминации
корреляции
вариации
регрессии
В рамках теста Голдфелда - Квандта для отношения RSS2/RSS1 применяют тест
(*ответ*) Фишера
Стьюдента
Спирмена
Глейзера