Два процесса, имеющие одинаковые моменты первого и второго порядка, могут иметь разный характер распределения:
(*ответ*) да
нет
Детерминированным называют процесс, который принимает заданное значение с вероятностью ноль:
(*ответ*) нет
да
Дискретные временные ряды получаются в основном выборкой из непрерывных временных рядов через различные промежутки времени:
(*ответ*) нет
да
Если ряд имеет автокорреляцию или сезонность, матрица его ковариаций может оказаться близкой к вырожденной:
(*ответ*) да
нет
Из строгой стационарности следует слабая стационарность:
(*ответ*) да
нет
Кросс-ковариация двух временных рядов характеризует взаимосвязи двух рядов во времени с различной величиной сдвига:
(*ответ*) да
нет
Лагированные переменные определяются как разности разных переменных:
(*ответ*) нет
да
Нелинейный метод наименьших квадратов полностью отличается от метода максимального правдоподобия:
(*ответ*) нет
да
Необходимо уметь освобождать временной ряд от компонент, которые затемняют его динамику:
(*ответ*) да
нет
Случайное блуждание стационарно:
(*ответ*) нет
да
Спектральная плотность белого шума постоянна:
(*ответ*) да
нет
Существуют только одномерные временные ряды:
(*ответ*) нет
да
Типичным для большинства экономических процессов является убывание спектральной плотности по мере того, как возрастает частота:
(*ответ*) да
нет
МНК дает_ для данной выборки значение коэффициента детерминации R2
(*ответ*) максимальное
минимальное
среднее
средневзвешенное
Автокорреляционная функция принимает значения в пределах
(*ответ*) от -1 до 1
от 0 до 1
от до
от 0 до
Автокорреляция чаще возникает и тем самым представляет тем большую проблему, чем
(*ответ*) меньше интервал между наблюдениями
больше интервал между наблюдениями
меньше число наблюдений
больше число наблюдений
Алгебраический полином третьей степени, записанный в общем виде, - это
(*ответ*) f(t) = α0 + α1t + α2t2 + α3t3
f(t) = α0 + α3t3
f(t) = t3
f(t) = α0 + α1t