Двухшаговый метод наименьших квадратов применяется для оценки параметров
(*ответ*) систем эконометрических уравнений
временных рядов
линеаризованных уравнений регрессии
нелинейных уравнений регрессии
Для моделирования сложных экономических систем целесообразно использовать
(*ответ*) систему эконометрических уравнений
временной ряд
изолированное уравнение регрессии
стационарный процесс
Для оценки коэффициентов структурной формы модели не применяют _ метод наименьших квадратов
(*ответ*) обычный
двухшаговый
косвенный
трехшаговый
Если наиболее высоким оказался коэффициент автокорреляции первого порядка, то исследуемый ряд содержит только
(*ответ*) тенденцию
случайную компоненту
сильную нелинейную тенденцию
циклические колебания с периодичностью в один момент времени
Если наиболее высоким оказался коэффициент автокорреляции третьего порядка, то исследуемый ряд содержит
(*ответ*) случайную величину, влияющую на каждый третий уровень ряда
нелинейную тенденцию полинома третьего порядка
линейный тренд, проявляющийся в каждом третьем уровне ряда
сезонные колебания с периодичностью в три момента времени
Если факторы входят в модель как произведение, то модель называется
(*ответ*) мультипликативной
производной
аддитивной
суммарной
Если факторы входят в модель как сумма, то модель называется
(*ответ*) аддитивной
производной
мультипликативной
суммарной
Значение коэффициента автокорреляции второго порядка характеризует связь между
(*ответ*) исходными уровнями и уровнями этого же ряда, сдвинутыми на 2 момента времени
исходными уровнями и уровнями другого ряда, сдвинутыми на 2 момента времени
двумя временными рядами
исходными уровнями и уровнями второго временного ряда
Значение коэффициента автокорреляции рассчитывается по аналогии с
(*ответ*) линейным коэффициентом корреляции
линейным коэффициентом регрессии
линейным коэффициентом детерминации
нелинейным коэффициентом корреляции
Значения коэффициента автокорреляции первого порядка равно 0,9. Следовательно
(*ответ*) линейная связь между последующим и предыдущим уровнями тесная
линейная связь между временными рядами двух экономических показателей тесная
нелинейная связь между последующим и предыдущим уровнями тесная
линейная связь между последующим и предыдущим уровнями не тесная
Известны значения аддитивной модели временного ряда: Yt - значение уровня ряда, Yt = 30, Т- - значение тренда, Т+15, Е- значение случайной компоненты случайных факторов Е=2. Определите значение сезонной компоненты S
(*ответ*) 13
-1
1
0
Изолированное уравнение множественной регрессии может быть использовано для моделирования взаимосвязи экономических показателей, если
(*ответ*) факторы не взаимодействуют друг с другом
при изменении переменной влечет за собой изменение во всей системе взаимосвязанных признаков
при изменении одного экономического показателя другие факторы также изменяются
система не предполагает использование уравнений множественной регрессии