Коэффициент ранговой корреляции имеет дисперсию
(*ответ*) 1/(n - 1)
n/(n + 1)
n/(n - 1)
n - 1
Коэффициенты при сезонных фиктивных переменных показывают _ при смене сезона
(*ответ*) численную величину изменения, происходящего
изменения числа потребителей
трендовые изменения
направление изменения, происходящего
Ловушка dummy trap - выбор совокупности фиктивных переменных, сумма которых
(*ответ*) константа
больше 1
отрицательна
положительна
Ловушка dummy trap приводит к
(*ответ*) полной коллинеарности
потере эффективности оценок
смещению оценок регрессии
мультиколлинеарности
Любой набор категорий можно описать некоторой совокупностью _переменных
(*ответ*) фиктивных
зависимых
отсутствующих
лишних
Метод Кокрана - Оркатта - компьютерный итерационный метод устранения
(*ответ*) автокорреляции
сезонной составляющей
мультиколлинеарности
гетероскедастичности
Множественный регрессионный анализ является _парного регрессионного анализа
(*ответ*) развитием
подобием
противоположностью
частным случаем
Модель множественной регрессии с тремя объясняющими переменными без свободного коэффициента имеет вид: y =
(*ответ*) b1x1 + b2x2 + b3x3
x1 + x2 + x3
a + b1x1+b2x2 + b2x3
b1x1 + b2x2 + … + bmxm + u
На первом этапе применения теста Голдфелда - Квандта в выборке все наблюдения
(*ответ*) Упорядочиваются по возрастанию х
Перенумеровываются в обратном порядке
Перемешиваются
Упорядочивается по убыванию х
Наблюдение зависимой переменной регрессии в предшествующий момент, используемое как объясняющая переменная, называется _ переменной
(*ответ*) лаговой
лишней
замещающей
временной
Набор категорий представляет собой конечный набор _ событий
(*ответ*) взаимоисключающих
прошлых
прогнозируемых
пересекающихся
Наиболее частая причина положительной автокорреляции заключается в постоянной направленности воздействия _ переменных
(*ответ*) не включенных в уравнение
фиктивных
сезонных
лишних