Первое условие Гаусса – Маркова заключается в том, что _ для любого i
(*ответ*) М(ui) = 0
М(ui) = 1
s2(ui) = 0
s2(ui) = 1
Первый шаг метода Зарембки заключается в вычислении _ наблюденных значений зависимой переменной
(*ответ*) среднего геометрического
среднего арифметического
математического ожидания
дисперсии
По наблюдаемым данным за спросом (y) в зависимости от цены (х) на некоторой товар получили оценки: cov(x, y) = 45, var(x) = 81, var(y) = 25, коэффициент корреляции равен _ (ответ дать цифрой)
(*ответ*) 1
По наблюдаемым данным, за объясняющей переменной х и зависимой переменной y cov(x, y) = 60, var(x) = 225, var(y) = 625, коэффициент корреляции равен
(*ответ*) 0.16
1.25
0.62
0.12.
Показатель выборочной ковариации позволяет выразить степень связи между двумя переменными
(*ответ*) единым числом
функциональной зависимостью
матрицей чисел
графиком
Показатель остаточной дисперсии рассчитывается …
(*ответ*) на основе отклонений наблюдаемых значений зависимой переменной от ее теоретических (модельных) значений
(*ответ*) для оценки влияния случайных воздействий
на основе разности наблюдаемого значения зависимой переменной и ее среднего уровня
для оценки влияния включенных в уравнение факторных переменных
Практическая значимость свойств несмещенности, эффективности и состоятельности оценок параметров, полученных при помощи метода наименьших квадратов выражается в …
(*ответ*) отсутствии накопления остатков при большом числе выборочных оцениваний
(*ответ*) возможности перехода от точечного оценивания к интервальному
накоплении значений остатков при большом числе выборочных оцениваний
уменьшение точности с увеличением объема выборки
Прежположение о том, что неизвестный параметр модели принадлежит заданному множеству А, называется
(*ответ*) нулевой гипотезой
альтернативной гипотезой
условием Гаусса – Маркова
условием существования
При анализе взаимосвязи признаков в эконометрической модели используют корреляционное отношение, подсчитанное на основе …
(*ответ*) уравнения линейной взаимосвязи
подсчёта частных средних
уравнения предполагаемой взаимосвязи
аналитической группировки
При высоком уровне значимости проблема заключается в высоком риске допущения
(*ответ*) ошибки II рода
ошибки I рода
стандартной ошибки
систематической ошибки
При вычислении t-статистики применяется распределение
(*ответ*) Стьюдента
Фишера
нормальное
Пуассона
При использовании метода Монте-Карло результаты наблюдения генерируются с помощью
(*ответ*) датчика случайных чисел
решения систем уравнений
опросов экспертов
анализа зависимостей