Выполнение предпосылок метода наименьших квадратов …
(*ответ*) подлежат обязательной проверке до применения метода наименьших квадратов
не является обязательным условием построения эконометрической модели уравнений регрессии
проверяется одновременно с применением метода наименьших квадратов
невозможно проверить до получения оценок параметров регрессии
Гипотеза о значимости в целом уравнения нелинейной регрессии проверяется с помощью критерия…
(*ответ*) Фишера
Дарбина–Уотсона
Пирсона
Стьюдента
Граничное значение области принятия гипотезы с p%-ной вероятностью совершить ошибку I рода определяется _при p-процентном уровне значимости
(*ответ*) критическим значением теста
стандартной ошибкой коэффициента
стандартным отклонением коэффициента
гипотетическим значением коэффициента
Детерминированная переменная может рассматриваться как предельный вариант случайной переменной, принимающей свое единственное значение с вероятностью
(*ответ*) 1
0
½
1/5
Дисперсии оценок а и b _ дисперсии остаточного члена s2 (u)
(*ответ*) прямо пропорциональны
обратно пропорциональны
равны
не зависят от
Для выборки 12, 16, 15, 17 несмещенная оценка математического ожидания равна _ (ответ дать цифрой)
(*ответ*) 15
Для линейной парной регрессии у = 10 + 2х и наблюдаемых пар значений (0, 8); (1, 9); (2, 15) сумма квадратов равна _ (ответ дать цифрой)
(*ответ*) 14
Для линейной парной регрессии у = 20 + 8х для наблюдаемых значений х = 2 у = 40 остаток в наблюдении равен _ (ответ дать цифрой)
(*ответ*) 4
Для линейной парной регрессии у = 20 + 8х и наблюдаемых значений х = 3 у = 40 точка (3, 40) лежит
(*ответ*) ниже графика у = 20 + 8х
выше графика у = 20 + 8х
на графике у = 20 + 8х
на плоскости z = 20 + 8х – у.
Для линейной регрессионной зависимости система нормальных уравнений …
(*ответ*) линейная относительно параметров регрессии
нелинейная относительно параметров регрессии
линейная относительно переменных уравнения регрессии
линейная относительно остатка уравнения регрессии
Для модели парной регрессии оценки, полученные по МНК, являются несмещенными, эффективными, состоятельными, если
(*ответ*) выполнены условия Гаусса – Маркова
использована репрезентативная выборка
проведен эксперимент по методу Монте-Карло
использована компьютерная программа
Для оценки статистической значимости (существенности) параметров регрессии обычно служит статистика…
(*ответ*) Стьюдента
Фишера
нормального распределения
стандартного нормального распределения
Для применения теста Зарембки необходимо
(*ответ*) преобразование масштаба наблюдений у
увеличение размера выборки n
снижение размерности выборки n
преобразование уравнения регрессии y=y(x)