Остатки значений log y _остатков значений y
(*ответ*) значительно меньше
значительно больше
несколько меньше
несколько больше
Остаток в i-ом наблюдении по модели парной регрессии y=a+bx равен
(*ответ*) yi - (a + bxi)
yi / (a + bxi)
yi - S(a + bxi)
Syi -S (a + bxi)
Отличие одностороннего теста от двустороннего заключается в том, что он имеет только
(*ответ*) одно критическое значение
один параметр
одну оценку
одно распределение
Оценивание каждого параметра в уравнении регрессии поглощает _ свободы в выборке
(*ответ*) одну степень
две степени
ноль степеней
три степени
Оценка параметра находится _доверительного интервала
(*ответ*) в центре
на границе
вне
внутри
Оценка стандартного отклонения случайной величины, полученная по данным выборки, называется стандартной _ случайной величины
(*ответ*) ошибкой
поправкой
оценкой
записью
Оценка, математическое ожидание которой совпадает с соответствующей характеристикой генеральной совокупности, называется
(*ответ*) не смещенной
Первое условие Гаусса - Маркова заключается в том, что _ для любого i
(*ответ*) М(ui) = 0
М(ui) = 1
s2(ui) = 0
s2(ui) = 1
Первый шаг метода Зарембки заключается в вычислении _ наблюденных значений зависимой переменной
(*ответ*) среднего геометрического
среднего арифметического
математического ожидания
дисперсии
По наблюдаемым данным за спросом (y) в зависимости от цены (х) на некоторой товар получили оценки: cov(x, y) = 45, var(x) = 81, var(y) = 25, коэффициент корреляции равен _ (ответ дать цифрой)
(*ответ*) 1
По наблюдаемым данным, за объясняющей переменной х и зависимой переменной y cov(x, y) = 60, var(x) = 225, var(y) = 625, коэффициент корреляции равен
(*ответ*) 0.16
1.25
0.62
0.12.
Показатель выборочной ковариации позволяет выразить степень связи между двумя переменными
(*ответ*) единым числом
функциональной зависимостью
матрицей чисел
графиком
Прежположение о том, что неизвестный параметр модели принадлежит заданному множеству А, называется
(*ответ*) нулевой гипотезой
альтернативной гипотезой
условием Гаусса - Маркова
условием существования