Детерминированная переменная может рассматриваться как предельный вариант случайной переменной, принимающей свое единственное значение с вероятностью
(*ответ*) 1
0
1/2
1/5
Дисперсии оценок а и b _ дисперсии остаточного члена s2 (u)
(*ответ*) прямо пропорциональны
обратно пропорциональны
равны
не зависят от
Для выборки 12, 16, 15, 17 несмещенная оценка математического ожидания равна _ (ответ дать цифрой)
(*ответ*) 15
Для линейной парной регрессии у = 10 + 2х и наблюдаемых пар значений (0, 8); (1, 9); (2, 15) сумма квадратов равна _ (ответ дать цифрой)
(*ответ*) 14
Для линейной парной регрессии у = 20 + 8х для наблюдаемых значений х = 2 у = 40 остаток в наблюдении равен _ (ответ дать цифрой)
(*ответ*) 4
Для линейной парной регрессии у = 20 + 8х и наблюдаемых значений х = 3 у = 40 точка (3, 40) лежит
(*ответ*) ниже графика у = 20 + 8х
выше графика у = 20 + 8х
на графике у = 20 + 8х
на плоскости z = 20 + 8х - у.
Для модели парной регрессии оценки, полученные по МНК, являются несмещенными, эффективными, состоятельными, если
(*ответ*) выполнены условия Гаусса - Маркова
использована репрезентативная выборка
проведен эксперимент по методу Монте-Карло
использована компьютерная программа
Для одностороннего критерия нулевой гипотезы Н0 : β =β0 альтернативная гипотеза Н1:
(*ответ*) β > β
β≠β
β = 0
β ≠ 0
Для применения теста Зарембки необходимо
(*ответ*) преобразование масштаба наблюдений у
увеличение размера выборки n
снижение размерности выборки n
преобразование уравнения регрессии y=y(x)
Для проверки гипотезы о значимости всей регрессии применяется:
(*ответ*) тест Фишера
тест Стьюдента
теорема Паусса-Маркова
логарифмирование
Для проверки нулевой гипотезы H0: b= b0 применяется тест
(*ответ*) Стьюдента
Гаусса - Маркова
Фишера
Зарембки
Для уравнения регрессии у=3х - 2 прогнозное значение зависимой переменной, если объясняющая переменная равна 4, - это
(*ответ*) 10
12
2
0
Для уравнения регрессии у=4+2х и наблюденных данных х=4, у=14 остаток в наблюдении равен
(*ответ*) 2
6
1
12