Методом средней геометрической взвешенной рассчитывается
(*ответ*) Сол-индекс
индекс Интерфакса
индекс РТС
индекс "Доу-Джонса"
Методом средней геометрической рассчитываются индексы:
(*ответ*) FT-30 в Англии
(*ответ*) сводный индекс Нью-Йоркской фондовой биржи FT-100
"Доу-Джонс"
Интерфакса
Модель Шарпа
(*ответ*) использует тесную корреляцию между изменениями курсов отдельных акций
(*ответ*) использует индексный метод расчета
(*ответ*) вводит В-фактор
метод объективно обусловленных оценок
Модель, признающая существование линейной зависимости курса акций и индексов, называется моделью
(*ответ*) Шарпа
Марковитца
Канторовича
выровненной цены
Мониторинг включает анализ:
(*ответ*) фондового рынка, тенденций его развития
(*ответ*) секторов фондового рынка
(*ответ*) инвестиционных качеств ценных бумаг
кредитно-денежной политики центрального банка
Мониторинг – это
(*ответ*) непрерывный детальный анализ фондового рынка
клиринговые операции
депозитарные операции
международные валютные операции
На рынке ценных бумаг риск называют системным, потому что он в первую очередь зависит от
(*ответ*) системы фондового рынка
всей совокупности рыночных отношений
политической системы страны
системы международных финансовых институтов
Наиболее высокой ликвидностью обладают портфели
(*ответ*) краткосрочных фондов
дохода
роста и дохода
консервативного роста
Наиболее типична на биржевом рынке система
(*ответ*) двойного посредничества
непосредственных соглашений продавца и покупателя
договора по телефону
заключение договора при посредничестве дилера
Недостатками метода средней арифметической взвешенной являются следующие
(*ответ*) он не учитывает реальный масштаб рынка акций конкретного элемента
(*ответ*) в его структуре одинаковое место отведено и самой "сильной" компании и самой "слабой" компании в выборке
он не учитывает показателей рыночной капитализации
не принимает во внимание состояние рынка в базисном периоде
Несистемный риск относят к … риску
(*ответ*) диверсифицированному
недиверсифицированному
непредсказуемому
ожидаемому
Неэффективные портфели можно выделить при помощи метода, выработанного
(*ответ*) Марковитцем
Шарпом
Канторовичем
Кейнсом