Поскольку средняя бета исследуемого портфеля больше среднего бета рыночного портфеля, то можно сделать вывод о том, что менеджер исследуемого портфеля был относительно агрессивен:
(*ответ*) да
нет
Построенная регрессионная модель нуждается в проверке ее соответствия реальным статистическим данным:
(*ответ*) да
нет
Результаты проявления неопределенности могут быть только отрицательными:
(*ответ*) нет
да
Риск портфеля находят как квадратный корень из дисперсии:
(*ответ*) нет
да
Трендовый метод позволяет проводить анализ показателей по динамическому ряду:
(*ответ*) да
нет
Функция регрессии эффективности портфеля является линейной от эффективности рынка:
(*ответ*) да
нет
Хеджирование - использование инвестором методов, позволяющих исключить или ограничить риск финансовых операций:
(*ответ*) да
нет
Эффективность управления портфелем может быть оценена с помощью апостериорной рыночной линии портфеля ценных бумаг:
(*ответ*) да
нет
График доходности от риска оптимального портфеля имеет две ветви: верхнюю и нижнюю:
(*ответ*) да
нет
Зависимость доходности портфеля от риска задана в виде одной формулы:
(*ответ*) нет
да
Ковариация доходностей ценных бумаг влияет на состав оптимального портфеля:
(*ответ*) да
нет
Кривая зависимости доходность-риск имеет вид "пули":
(*ответ*) да
нет
Матрица - таблица чисел:
(*ответ*) да
нет
Начинать определение состава оптимального портфеля следует с экстремальной точки:
(*ответ*) да
нет
Ожидаемая доходность портфеля зависит от доходности входящих в портфель ценных бумаг и от их доли от вложения:
(*ответ*) да
нет
Ожидаемая доходность портфеля и его дисперсия зависят от структуры портфеля:
(*ответ*) да
нет
Оптимальное решение задачи оптимизации ищется с помощью метода множителей Лагранжа:
(*ответ*) да
нет
От метода расчета зависит состав оптимального портфеля:
(*ответ*) нет
да
При добавлении в портфель безрисковых ценных бумаг график доходности оптимального портфеля от его стандартного отклонения является прямой линией:
(*ответ*) да
нет
При повышении доходности портфеля риск потерь уменьшается:
(*ответ*) нет
да
При росте числа видов ценных бумаг в портфеле, доходности которых не коррелированны, риск портфеля уменьшается:
(*ответ*) да
нет