Question

Портфель инвестора состоит из ценных бумаг со следующими характеристиками:
Актив    Общая рыночная стоимость, руб.    Бетта – коэффициент
А    50000    0,2
Б    10000    1,9
В    25000    1,1
Г    8000    1,3
Д    7000    1,7
Рассчитайте бетта–коэффициент портфеля.

Answer 1

Решение:
Бета – коэффициент портфеля рассчитывается как средневзвешенный - коэффициент отдельных видов входящих в портфель инвестиций, где в качестве веса берется их удельный вес в портфеле.
Бета – коэффициент определяется по формуле:
?=??i*di/?di, где
?i - бета - коэффициент i - го вида инвестиций, входящих в портфель;
di удельный вес i– го вида инвестиций, входящих в портфель
? =(0,2*50+1,9*10+1,1*25+ 1,3*8+1,7*7)/100=78,8/100=0,788