120. Система эконометрических уравнений является сверхидентифицируемой, если
- идентифицируемо каждое уравнение системы
- неидентифицируемо хотя бы одно уравнение системы
- неидентифицируемы все уравнения системы
(*ответ к тесту*) сверхидентифицируемо хотя бы одно уравнение системы
- сверхидентифицируемы все уравнения системы
121. Системы эконометрических уравнений с точки зрения идентифицируемости бывают ...
- высокоидентифицируемые
- гиперидентифицируемые
- малоидентифицируемые
(*ответ к тесту*) сверхидентифицируемые
- слабоидентифицируемые
122. Случайная компонента временного ряда отражает ...
- влияние глобальных долговременных факторов
- влияние факторов, не поддающихся учёту и регистрации
- влияние факторов, периодически повторяющихся через некоторые промежутки времени
- общую тенденцию изменения корреляционной зависимости
(*ответ к тесту*) сдвиг во временном ряде относительно начального момента
123. Тест Голдфелда-Квандта даёт наилучшие результаты при сравнении первых m и последних m упорядоченных наблюдений из выборки размером n, если
- m - n = 3
- m = n/10
- m = n/2
(*ответ к тесту*) m = n/3
- m = n/5
124. Тест Чоу проводится для выяснения
- автокорреляции остатков временного ряда
- наличия в модели мультиколлинеарности
- наличия гетероскедастичности в выборке
(*ответ к тесту*) однородности двух выборок в регрессионном смысле
- стационарности временного ряда
125. Тренд - это ...
- линия регрессии
- сдвиг во временном ряде относительно начального момента
- составляющая временного ряда отражающая влияние факторов, не поддающихся учёту и регистрации
(*ответ к тесту*) составляющая временного ряда, отражающая влияние долговременных факторов
- составляющая временного ряда, отражающая влияние факторов, повторяющихся через некоторые промежутки времени