91. Общее уравнение авторегрессионной модели p-го порядка AR(p)
- Y = B0 + B1*X1 + B2*X2 + … + Bp*Xp + E
- Y(t) = A0 + B0*X(t) + B1*X(t–1) + B2*X(t–2) + … + Bp*X(t–p) + E(t)
- Y(t) = B0 + B1*Y(t+1) + B2*Y(t+2) + … + Bp*Y(t+p) + E(t)
(*ответ к тесту*) Y(t) = B0 + B1*Y(t–1) + B2*Y(t–2) + … + Bp*Y(t–p) + E(t)
- Y(t) = E(t) + G1*E(t-1) + G2*E(t-2) + … + Gp*E(t-p)
92. Общее уравнение авторегрессионной модели с распределенными лагами ADL(p,q)
(*ответ к тесту*) Y(t) = A + B0*X(t) + B1*X(t–1) + … + Bp*X(t–p) + С1*Y(t–1) + … + Сq*Y(t–q) + E(t)
- Y(t) = A0 + B0*X(t) + B1*X(t–1) + B2*X(t–2) + … + Bp*X(t–p) + E(t)
- Y(t) = B0 + B1*Y(t+1) + B2*Y(t+2) + … + Bp*Y(t+p) + E(t)
- Y(t) = B0 + B1*Y(t–1) + B2*Y(t–2) + … + Bp*Y(t–p) + E(t)
- Y(t) = E(t) + G1*E(t-1) + G2*E(t-2) + … + Gp*E(t-p)
93. Общее уравнение модели с распределенными лагами p-го порядка DL(p)
- Y = B0 + B1*X1 + B2*X2 + … + Bp*Xp + E
- Y(t) = A0 + B0*X(t) + B1*X(t–1) + B2*X(t–2) + … + Bp*X(t–p) + E(t)
- Y(t) = B0 + B1*Y(t+1) + B2*Y(t+2) + … + Bp*Y(t+p) + E(t)
- Y(t) = B0 + B1*Y(t–1) + B2*Y(t–2) + … + Bp*Y(t–p) + E(t)
- Y(t) = E(t) + G1*E(t-1) + G2*E(t-2) + … + Gp*E(t-p)
94. Общее уравнение модели скользящей средней p-го порядка MA(p)
- Y = B0 + B1*X1 + B2*X2 + … + Bp*Xp + E
(*ответ к тесту*) Y(t) = A0 + B0*X(t) + B1*X(t–1) + B2*X(t–2) + … + Bp*X(t–p) + E(t)
- Y(t) = B0 + B1*Y(t+1) + B2*Y(t+2) + … + Bp*Y(t+p) + E(t)
- Y(t) = B0 + B1*Y(t–1) + B2*Y(t–2) + … + Bp*Y(t–p) + E(t)
- Y(t) = E(t) + G1*E(t-1) + G2*E(t-2) + … + Gp*E(t-p)
95. Отрицательная автокорреляция наблюдается,
- если Y завышен в какой-либо момент времени, то он скорее всего будет завышен в последующий момент времени
(*ответ к тесту*) если Y завышен в какой-либо момент времени, то он скорее всего будет занижен в последующий момент времени
- если Y завышен в какой-либо момент времени, то он скорее всего будет постоянен в последующий момент времени
- если дисперсия ошибок непостоянна для различных значений объясняемой переменной
- если дисперсия ошибок постоянна для различных значений объясняемой переменной
96. Переменные системы одновременных уравнений, известные к расчетному моменту времени, называются
- лаговыми переменными
(*ответ к тесту*) предопределенными переменными
- тождественными переменными
- экзогенными переменными
- эндогенными переменными