86. Нарушение какого допущения (предпосылки) регрессионного анализа ведет к возникновению в модели автокорреляции остатков?
- некоррелированность объясняющих переменных между собой: r(Xi,Xj)=0, (i не = j)
- некоррелированность ошибок разных наблюдений: r(Ei,Ej)=0, (i не = j)
- несмещенность ошибок разных наблюдений: M(Ei)=0, i=1,2,...n
- нормальность распределения ошибок: Ei ~ N(0;D)
- постоянство дисперсии ошибок при различных значениях объясняющей переменной: D(Ei)=CONST
87. Нарушение какого допущения (предпосылки) регрессионного анализа ведет к возникновению в модели гетероскедастичности?
- некоррелированность объясняющих переменных между собой: r(Xi,Xj)=0, (i не = j)
- некоррелированность ошибок разных наблюдений: r(Ei,Ej)=0, (i не = j)
- несмещенность ошибок разных наблюдений: M(Ei)=0, i=1,2,...n
- нормальность распределения ошибок: Ei ~ N(0;D)
(*ответ к тесту*) постоянство дисперсии ошибок при различных значениях объясняющей переменной: D(Ei)=CONST
88. Нарушение какого допущения (предпосылки) регрессионного анализа ведет к возникновению в модели мультиколлинеарности?
(*ответ к тесту*) некоррелированность объясняющих переменных между собой: r(Xi,Xj)=0, (i не = j)
- некоррелированность ошибок разных наблюдений: r(Ei,Ej)=0, (i не = j)
- несмещенность ошибок разных наблюдений: M(Ei)=0, i=1,2,...n
- нормальность распределения ошибок: Ei ~ N(0;D)
- постоянство дисперсии ошибок при различных значениях объясняющей переменной: D(Ei)=CONST
89. Независимые переменные системы одновременных уравнений, определяемые вне модели, называются
- лаговыми переменными
- предопределенными переменными
- тождественными переменными
(*ответ к тесту*) экзогенными переменными
- эндогенными переменными
90. Неидентифицируемая система совместных эконометрических уравнений решается
- не может решаться
(*ответ к тесту*) решается двухшаговым МНК
- решается косвенным МНК
(*ответ к тесту*) решается обычным МНК
- решается трехшаговым МНК