33. Как в целом ведет себя автокорреляционная функция с увеличением временного лага?
- возрастает
- возрастает (по абсолютной величине)
- постоянна
- терпит разрыв
(*ответ к тесту*) убывает (по абсолютной величине)
34. Как оценить значимость модели, описываемой системой совместных эконометрических уравнений?
- F-статистиками Фишера-Снедекора для каждого уравнения системы в отдельности
- коэффициентами детерминации для каждого уравнения системы в отдельности
- наибольшей из F-статистик Фишера-Снедекора уравнений системы
- общей F-статистикой Фишера-Снедекора
(*ответ к тесту*) общим коэффициентом детерминации
35. Как оценить точность модели, описываемой системой совместных эконометрических уравнений?
- F-статистиками Фишера-Снедекора для каждого уравнения системы в отдельности
- коэффициентами детерминации для каждого уравнения системы в отдельности
- наибольшим из коэффициентов детерминации уравнений системы
- общей F-статистикой Фишера-Снедекора
- общим коэффициентом детерминации
36. Какая безразмерная характеристика определяет степень зависимости случайных величин X и Y
- дисперсия
- ковариация
(*ответ к тесту*) коэффициент корреляции
- математическое ожидание
- медиана
37. Какая размерная характеристика определяет степень зависимости случайных величин X и Y
- дисперсия
(*ответ к тесту*) ковариация
- коэффициент корреляции
- математическое ожидание
- медиана