1. Cистема независимых эконометрических уравнений
- не может решаться
- решается двухшаговым МНК
- решается косвенным МНК
- решается обычным МНК
- решается трехшаговым МНК
2. Cистема рекурсивных эконометрических уравнений
- не может решаться
- решается двухшаговым МНК
- решается косвенным МНК
(*ответ к тесту*) решается обычным МНК
- решается трехшаговым МНК
3. Y(t) = A + B0*X(t) + B1*X(t–1) + … + Bp*X(t–p) + С1*Y(t–1) + … + Сq*Y(t–q) + E(t)
- авторегрессионная модель с условной гетероскедастичностью GARCH
- уравнение авторегрессионной модели AR(p)
(*ответ к тесту*) уравнение авторегрессионной модели с распределенными лагами ADL(p,q)
- уравнение модели с распределенными лагами p-го порядка DL(p)
- уравнение модели скользящей средней MA(p)
4. Y(t) = A0 + B0*X(t) + B1*X(t–1) + B2*X(t–2) + … + Bp*X(t–p) + E(t)
- авторегрессионная модель с условной гетероскедастичностью GARCH
- уравнение авторегрессионной модели AR(p)
- уравнение авторегрессионной модели с распределенными лагами ADL(p,q)
(*ответ к тесту*) уравнение модели с распределенными лагами p-го порядка DL(p)
- уравнение модели скользящей средней MA(p)
5. Y(t) = B0 + B1*Y(t–1) + B2*Y(t–2) + … + Bp*Y(t–p) + E(t)
- авторегрессионная модель с условной гетероскедастичностью GARCH
(*ответ к тесту*) уравнение авторегрессионной модели AR(p)
- уравнение авторегрессионной модели с распределенными лагами ADL(p,q)
- уравнение модели с распределенными лагами p-го порядка DL(p)
- уравнение модели скользящей средней MA(p)
6. Y(t) = E(t) + G1*E(t-1) + G2*E(t-2) + … + Gp*E(t-p)
- авторегрессионная модель с условной гетероскедастичностью GARCH
- уравнение авторегрессионной модели AR(p)
- уравнение авторегрессионной модели с распределенными лагами ADL(p,q)
- уравнение модели с распределенными лагами p-го порядка DL(p)
(*ответ к тесту*) уравнение модели скользящей средней MA(p)