5.5. Планируемая себестоимость инвестиций в облигацию на момент времени t между текущим моментом и моментом погашения облигации при равных безрисковых процентных ставках r на все сроки инвестирования будет равна:
A) текущей стоимости облигации, наращенной по ставке r к моменту времени t (*ответ к тесту*)
B) текущей стоимости облигации
C) стоимости облигации в момент времени t, дисконтированной к текущему моменту по ставке r
D) меньше текущей стоимости облигации
5.6. Непосредственно после покупки облигации безрисковые процентные ставки r0 на все сроки инвестирования изменились и стали равными r1. Фактическая стоимость инвестиций в облигацию на момент времени t между текущим моментом и моментом погашения облигации будет равна:
A) дисконтированной по ставке r1 в течение времени t стоимости облигации, вычисленной при ставке r0
B) сумме текущей стоимости облигации, вычисленной при ставке r1 и всех купонных платежей до момента времени t (*ответ к тесту*)
C) наращенной по ставке r1 в течение времени текущей стоимости облигации, вычисленной при ставке r0
D) сумме текущей стоимости облигации, вычисленной при ставке r0 и всех купонных платежей после момента времени t
5.7. Планируемая и фактическая стоимости инвестиций в облигации являются функциями времени на интервале от текущего момента до момента погашения. На указанном временном интервале эти функции являются непрерывными, а также:
A) убывающими и несовпадающими
B) убывающими и совпадающими один раз
C) возрастающими и несовпадающими (*ответ к тесту*)
D) нет верного утверждения
6.1. В момент инвестирования в облигацию её внутренняя доходность равна r1, а непосредственно после инвестирования она становится равной r2, а в момент времени t*(r2) фактическая P(r2,t) и плановая P(r1,t) стоимости инвестиций в облигацию совпадают. Если t произвольный момент времени до погашения облигации, то верно утверждение:
A) r2<r1, t<t*(r2), P(r2,t)>P(r1,t)
B) r2>r1, t>t*(r2), P(r2,t)<P(r1,t)
C) r2>r1, t<t*(r2), P(r2,t)>P(r1,t) (*ответ к тесту*)
D) r2<r1, t>t*(r2), P(r2,t)>P(r1,t)
6.2. В момент инвестирования в облигацию её внутренняя доходность равна r1, а непосредственно после инвестирования она становится равной r2, а в момент времени t*(r2) фактическая P(r2,t) и плановая P(r1,t) стоимости инвестиций в облигацию совпадают. Если t произвольный момент времени до погашения облигации, то верно утверждение:
A) r2>r1, t>t*(r2), P(r2,t)<P(r1,t)
B) r2>r1, t<t*(r2), P(r2,t)<P(r1,t)
C) r2>r1, t<t*(r2), P(r2,t)>P(r1,t) (*ответ к тесту*)
D) r2<r1, t<t*(r2), P(r2,t)<P(r1,t)
6.3. В момент инвестирования в облигацию её внутренняя доходность равна r1, а непосредственно после инвестирования она становится равной r2, а в момент времени t*(r2) фактическая P(r2,t) и плановая P(r1,t) стоимости инвестиций в облигацию совпадают. Если t произвольный момент времени до погашения облигации, то верно утверждение:
A) r2>r1, t>t*(r2), P(r2,t)<P(r1,t)
B) r2>r1, t<t*(r2), P(r2,t)>P(r1,t) (*ответ к тесту*)
C) r2>r1, t>t*(r2), P(r2,t)>P(r1,t)
D) нет верного утверждения
6.4. В момент инвестирования в облигацию её внутренняя доходность равна r1, а непосредственно после инвестирования она становится равной r2, а в момент времени t*(r2) фактическая P(r2,t) и плановая P(r1,t) стоимости инвестиций в облигацию совпадают. Если t произвольный момент времени до погашения облигации, то верно утверждение:
A) r2>r1, t>t*(r2), P(r2,t)>P(r1,t)
B) r2>r1, t>t*(r2), P(r2,t)<P(r1,t)
C) r2>r1, t<t*(r2), P(r2,t)>P(r1,t) (*ответ к тесту*)
D) r2<r1, t>t*(r2), P(r2,t)>P(r1,t)
6.4. В момент инвестирования в облигацию её внутренняя доходность равна r1, а непосредственно после инвестирования она становится равной r2. Дюрация облигации на момент инвестирования равна D(r1). Если в момент времени t*(r2) фактическая и плановая стоимости инвестиции в облигацию совпадает, то верно утверждение:
A) r2>r1, D(r1)>t*(r2) (*ответ к тесту*)
B) r2>r1, D(r1)<t*(r2)
C) r2<r1, D(r1)>t*(r2)
D) нет верного утверждения