3.8. Пn и Dn – премия и дисконт, соответствующие количеству купонных платежей ni, i=1,2 до погашения облигации. Если внутренняя доходность r и купонная ставка f постоянные величины для данной облигации, то верно соотношение:
A) f>r,n1>n2,П(n1)> П(n2) (*ответ к тесту*)
B) f>r,n1<n2,П(n1)> П(n2)
C) f<r,n1>n2,D(n1)< D(n2)
D) f<r,n1<n2,D(n1)> D(n2)
3.9. Пn и Dn – премия и дисконт, соответствующие количеству купонных платежей ni, i=1,2 до погашения облигации. Если внутренняя доходность r и купонная ставка f постоянные величины для данной облигации, то верно соотношение:
A) f>r,n1<n2,П(n1)> П(n2)
B) f<r,n1>n2,D(n1)< D(n2)
C) f<r,n1>n2,D(n1)> D(n2) (*ответ к тесту*)
D) нет верного соотношения
4.1. Для двух облигаций с одинаковыми купонными платежами, имеющими внутренние доходности r1,r2 при начислении процентов раз в год, но с разными купонными ставками f1,f2 остается больше одного купонного платежа. Если D1,D2 – дюрации, а C1 и C2 – выпуклости этих облигаций, то верно утверждение:
A) f1>f2, D1>D2, C1<C2
B) f1<f2, D1<D2, C1>C2
C) f1>f2, D1>D2, C1<C2
D) нет верного утверждения (*ответ к тесту*)
4.2. Для двух облигаций с одинаковыми купонными платежами, имеющими внутренние доходности r1,r2 при начислении процентов раз в год, но с разными купонными ставками f1,f2 остается больше одного купонного платежа. Если D1,D2 – дюрации, а C1 и C2 – выпуклости этих облигаций, то верно утверждение:
A) f1>f2, D1>D2, C1>C2
B) f1<f2, D1>D2, C1<C2
C) f1<f2, D1>D2, C1>C2 (*ответ к тесту*)
D) нет верного утверждения
4.3. Для двух облигаций с одинаковыми купонными платежами, имеющими внутренние доходности r1,r2 при начислении процентов раз в год, но с разными купонными ставками f1,f2 остается больше одного купонного платежа. Если D1,D2 – дюрации, а C1 и C2 – выпуклости этих облигаций, то верно утверждение:
A) f1>f2, D1>D2, C1>C2
B) f1<f2, D1<D2, C1>C2
C) f1<f2, D1>D2, C1>C2 (*ответ к тесту*)
D) f1<f2, D1>D2, C1<C2