2.3. Купонная облигация с внутренней доходностью r и платежами, осуществляемыми 4 раза в год по купонной ставке f погашается через 3 года. Котируемая цена облигации принимает наибольшее значение:
A) через год и 6 месяцев непосредственно после купонного платежа, если f<r (*ответ к тесту*)
B) через год и 7 месяцев, если f>r
C) через год и 8 месяцев, если f<r
D) через год и 6 месяцев непосредственно после купонного платежа, если f>r (*ответ к тесту*)
2.4. Значение внутренней доходности облигации при непрерывном начислении про-цента r и начисления процента m раз в год r(m) связаны между собой соотношением:
A) r(m)=r
B) e в степени r=(1+r(m)/m) в степени 1/m (*ответ к тесту*)
C) r(m)=r/m
D) r(m)/m=r
2.5. Значение внутренней доходности облигации при непрерывном начислении про-цента r и начисления процента m раз в год r(m) связаны между собой соотношением:
A) r(m)>r
B) (1+r(m)/m)1/m(*ответ к тесту*)
C) r(m)=r/m
D) r(m)/m=r
2.6. Функция определяющая зависимость текущей стоимости P облигации от её внутренней доходности r, на множестве изменения r является:
A) невозрастающей, вогнутой и ограниченной
B) неубывающей, вогнутой и неограниченной
C) невозрастающей, выпуклой и ограниченной
D) нет верного ответа (*ответ к тесту*)
2.7. При расчетах по облигациям измерение любого временного промежутка осуществляется:
A) сроком действия процентной ставки
B) днями
C) периодом применения процентной ставки (*ответ к тесту*)
D) кварталами
3.1. Пn и Dn – премия и дисконт, соответствующие количеству купонных платежей n до погашения облигации. Если внутренняя доходность r и купонная ставка f постоянные величины для данной облигации, то верно соотношение:
A) f<r, (Пn - Пn-1) + (Пn+1 - Пn)>0
B) f>r, (Пn - Пn-1) - (Пn+1 - Пn)>0 (*ответ к тесту*)
C) f<r, (Dn - Dn-1) + (Dn+1 - Dn)<0
D) f>r, (Пn - Пn-1) - (Пn+1 - Пn)<0
3.2. Пn и Dn – премия и дисконт, соответствующие количеству купонных платежей n до погашения облигации. Если внутренняя доходность r и купонная ставка f постоянные величины для данной облигации, то верно соотношение:
A) f<r, (Dn - Dn-1) - (Dn+1 - Dn)<0
B) f<r, (Пn - Пn-1) - (Пn+1 - Пn)<0
C) f<r, (Dn - Dn-1) - (Dn+1 - Dn)>0 (*ответ к тесту*)
D) нет верного утверждения
3.3. Пn и Dn – премия и дисконт, соответствующие количеству купонных платежей n до погашения облигации. Если внутренняя доходность r и купонная ставка f постоянные величины для данной облигации, то верно соотношение:
A) f<r, (Пn - Пn-1) - (Пn+1 - Пn)>0
B) f<r, (Dn - Dn-1) - (Dn+1 - Dn)<0
C) f<r, (Dn - Dn-1) - (Dn+1 - Dn)>0 (*ответ к тесту*)
D) нет верного утверждения
3.4. Пn и Dn – премия и дисконт, соответствующие количеству купонных платежей n до погашения облигации. Если внутренняя доходность r и купонная ставка f постоянные величины для данной облигации, то верно соотношение:
A) f<r, (Пn - Пn-1) - (Пn+1 - Пn)>0
B) f>r, (Пn - Пn-1) - (Пn+1 - Пn)>0 (*ответ к тесту*)
C) f>r, (Пn - Пn-1) - (Пn+1 - Пn)<0
3.5. Пn и Dn – премия и дисконт, соответствующие количеству купонных платежей n до погашения облигации. Если внутренняя доходность r и купонная ставка f постоянные величины для данной облигации, то верно соотношение:
A) f>r, (Пn - Пn-1) - (Пn+1 - Пn)>0 (*ответ к тесту*)
B) f>r, (Пn - Пn-1) - (Пn+1 - Пn)<0
C) f<r, (Пn - Пn-1) - (Пn+1 - Пn)<0
3.6. Пn и Dn – премия и дисконт, соответствующие количеству купонных платежей n до погашения облигации. Если внутренняя доходность r и купонная ставка f постоянные величины для данной облигации, то верно соотношение:
A) f>r, (Пn - Пn-1) - (Пn+1 - Пn)>0 (*ответ к тесту*)
B) f>r, (Пn - Пn-1) - (Пn+1 - Пn)<0
C) f<r, (Пn - Пn-1) - (Пn+1 - Пn)<0
D) нет верного утверждения
(*ответ к тесту*)
3.7. Пn и Dn – премия и дисконт, соответствующие количеству купонных платежей n=1,2 до погашения облигации. Если внутренняя доходность r и купонная ставка f постоянные величины для данной облигации, то верно соотношение:
A) f>r,n1<n2,П(n1)> П(n2)
B) f<r,n1>n2,D(n1)< D(n2)
C) f<r,n1>n2,D(n1)> D(n2) (*ответ к тесту*)
D) нет верного соотношения