1. Коэффициент бета измеряет:
- политический риск
(*ответ к тесту*) недиверсифицируемый риск
- экологический риск
- допустимый риск.
2. Портфель имеет средний уровень риска, если коэффициент бета :
- больше 2
- больше 1
(*ответ к тесту*) равен 1
- меньше 1
- равен 0.
3. Риск по портфелю больше среднерыночного уровня, если коэффициент бета
(*ответ к тесту*) больше 1
- равен 1
- меньше 1
- равен 0
4. Риск по портфелю инвестиций меньше среднерыночного уровня, если коэффициент бета :
- больше 2
- больше 1
- равен 1
(*ответ к тесту*) меньше 1
- равен 0
5. Управление портфелем бывает:
- односторонним
(*ответ к тесту*) пассивным
- минимальным
- оптимальным
(*ответ к тесту*) активным
6. Активное управление предполагает:
(*ответ к тесту*) приобретение наиболее эффективных ценных бумаг
- сохранение портфеля в неизменном состоянии в течение всего периода его существования
- создание хорошо диверсифицированного портфеля на длительный срок
(*ответ к тесту*) максимально быстрое избавление от низкодоходных активов
- низкий уровень специфического риска
7. Способ управления портфелем - это:
- математическое описание его структуры
(*ответ к тесту*) совокупность применяемых к портфелю методов и технических возможностей
- методика оценки ценных бумаг
8. Пассивное управление предполагает:
- максимально быстрое избавление от низкодоходных активов
- приобретение наиболее эффективных ценных бумаг
(*ответ к тесту*) низкий уровень специфического риска
(*ответ к тесту*) создание хорошо диверсифицированного портфеля на длительный срок