Question

Сравнить по риску вложения в акции типов А,В,С, если каждая из них откликается на рыночную ситуацию в соответствии с данными таблицы.
Оценку произвести сравнив средние доходности, дисперсии и СКО, и коэффициент вариации.
Тип акций     Ситуация 1    Ситуация 2
    вероятность    доходность    вероятность    доходность
А    0,5    20%    0,5    10%
В    0,99    15,1%    0,01    5,1%
С    0,7    13%    0,3    7%
Тогда ожидаемое получение прибыли от вложения капитала (т.е. математическое ожидание) составит:
Тип акций     Ситуация 1    Ситуация 2
    р    доходность    Ср.дох.    р    доходность    Ср.дох.
А    0,5    20%    10%    0,5    10%    5%
В    0,99    15,1%    14,95%    0,01    5,1%    0,051%
С    0,7    13%    9,1%    0,3    7%    2,1%
Средняя доходность акций типа В выше для ситуации 1, а для ситуации 2 – типа А.

Answer 1

Среднее ожидаемое значение - это то значение величины события, которое связано с неопределенной ситуацией. Среднее ожидаемое значение является средневзвешенным для всех возможных результатов, где вероятность каждого результата используется в качестве частоты или веса соответствующего значения. Среднее ожидаемое значение измеряет результат, который мы ожидаем в среднем.

Среднее ожидаемое значение1 = 15,55%

Среднее ожидаемое значение2 = 8,77%

Затем по формуле

определяется дисперсия

Д1 = 57,36/ 2,19 = 26,19%*%

Далее по формуле находится среднее квадратическое отклонение