В системах рекурсивных уравнений количество переменных в правой части каждого уравнения определяется как _ уравнений и количества независимых факторов
(*ответ*) сумма количества зависимых переменных предыдущих
разность количества зависимых переменных предыдущих
сумма количества зависимых переменных последующих
разность количества зависимых переменных последующих
В системе независимых уравнений каждое уравнение представлено
(*ответ*) изолированным уравнением регрессии
совместным уравнением регрессии
уравнением временного ряда
рекурсивным уравнением регрессии
Выделяют три класса систем эконометрических уравнений
(*ответ*) независимые, взаимозависимые и рекурсивные
независимые, изолированные и рекурсивные
взаимозависимые, одновременные и рекурсивные
взаимозависимые, возвратные и рекурсивные
Гипотеза случайного блуждания (ГСБ) связана с моделями финансовой эконометрики, удовлетворяющими предположению
(*ответ*) приросты цен эквивалентны случайному процессу, близкому к «белому шуму»
приросты цен эквивалентны случайному процессу, близкому к процессу Бернулли
цены эквивалентны случайному процессу
динамика цен положительна
Главные компоненты формируются как
(*ответ*) линейные комбинации исходных переменных
нелинейные комбинации исходных переменных
сопряженные исходным переменным
функциональные зависимости друг от друга
Двухшаговый метод наименьших квадратов предполагает _ использование обычного МНК
(*ответ*) однократное
двукратное
отрицательное
трехкратное
Двухшаговый метод наименьших квадратов применим для решения
(*ответ*) только сверхидентифицируемой системы одновременных уравнений
только идентифицируемой системы одновременных уравнений
системы одновременных уравнений в качестве наиболее общего метода решения
неидентифицируемой системы одновременных уравнений
Двухшаговый метод наименьших квадратов применяется для оценки параметров
(*ответ*) систем эконометрических уравнений
нелинейных уравнений регрессии
линеаризованных уравнений регрессии
временных рядов
Для оценки коэффициентов структурной формы модели не применяют _ метод наименьших квадратов
(*ответ*) обычный
трехшаговый
косвенный
двухшаговый
Изолированное уравнение множественной регрессии может быть использовано для моделирования взаимосвязи экономических показателей, если
(*ответ*) факторы не взаимодействуют друг с другом
система не предполагает использование уравнений множественной регрессии
при изменении одного экономического показателя другие факторы также изменяются
изменение переменной влечет за собой изменение во всей системе взаимосвязанных признаков
К объектам изучения финансовой эконометрики относятся
(*ответ*) акции, облигации, курсы валют
продовольственные товары
промышленные товары
коммерческие банки
Количество главных компонент определяется
(*ответ*) характером изменения кумулятивной изменчивости главных компонент
характером исходной матрицы Х
линейностью исходных данных
неотрицательностью элементов матрицы Х
Косвенный метод наименьших квадратов требует
(*ответ*) преобразования структурной формы модели в приведенную
линеаризации уравнений приведенной формы
линеаризации уравнений структурной формы модели
нормализации уравнений структурной формы