Модель Линтнера относится к модели
(*ответ*) частичной корректировки
Кобба-Дугласа
Койка
без корректировки
Модель Линтнера позволяет распределить прибыль
(*ответ*) между дивидендами и инвестициями
между акционерами
на нужды модернизации
на заработную плату
Модель потребления Фридмена относится к моделям
(*ответ*) адаптивных ожиданий
частичной корректировки
лаговых структур
линейной регрессии
Мультипликативная модель содержит исследуемые факторы в виде
(*ответ*) сомножителей
комбинации слагаемых и сомножителей
слагаемых
их отношений
Основной задачей моделирования временных рядов является
(*ответ*) выявление и придание количественного значения каждой из трех компонент
добавление новых уравнений к совокупности значений временного ряда
исключение значений каждой из трех компонент из уровней ряда
исключение уровней из совокупности значений временного ряда
Отсутствие автокорреляции в остатках предполагает, что значения _ не зависят друг от друга
(*ответ*) остатков
результата
независимых переменных
фактора
Параметры уравнения тренда определяются _ методом наименьших квадратов
(*ответ*) обычным
двухшаговым
обобщенным
косвенным
Под лагом подразумевается число
(*ответ*) периодов, по которым рассчитывается коэффициент автокорреляции
уровней исходного временного ряда
пар значений, по которым рассчитывается коэффициент автокорреляции
уровней ряда, сдвинутых при расчете коэффициента автокорреляции
Под стационарным процессом можно понимать
(*ответ*) стохастический процесс, для которого среднее и дисперсия независимо от рассматриваемого периода имеют постоянные значения
функциональный процесс
процесс с убывающей тенденцией
процесс с возрастающей тенденцией
Построена аддитивная модель временного ряда, где Yt – значение уровня ряда, Yt = 10, T – значение тренда, S – значение сезонной компоненты, E – значений случайной компоненты. Определите вариант правильно найденных значений компонент уровня ряда
(*ответ*) T=5, S=2, E=3
T=5, S=2, E=1
T=5, S=2, E=0
T=7, S=5, E=2
При моделировании временных рядов экономических показателей необходимо учитывать _ уровней исследуемых показателей
(*ответ*) стохастический характер
функциональный характер
не зависящий от времени
конструктивный характер
При построении модели временного ряда проводится расчет
(*ответ*) каждого уровня временного ряда
значений компонент для каждого уровня временного ряда
последующих и предыдущих значений уровней временного ряда
средних значений компонент для временного ряда в целом
Проверка является ли временной ряд «белым шумом» осуществляется с помощью
(*ответ*) статистики Бокса-Пирса
величины лага
критерия Дарбина-Уотсона
коэффициента автокорреляции