Верны ли утверждения?
А) Модель временного ряда предполагает зависимость значений экономического показателя от времени
В) ) Модель временного ряда предполагает зависимость значений экономического показателя от степени несмещенности
Подберите правильный ответ
(*ответ*) А - да, В - нет
А - да, В - да
А - нет, В - да
А - нет, В - нет
«Белым шумом» называется _ процесс
(*ответ*) чисто случайный
функциональный
неслучайный
регрессионный
Автокорреляционной функцией временного ряда называется
(*ответ*) последовательность значений коэффициентов автокорреляции различных порядков
зависимость коэффициентов автокорреляции первого порядка от числа уровней временного ряда
последовательность отношений коэффициентов автокорреляции к величинам соответствующих лагов
последовательность приращений коэффициентов автокорреляции уровней различных порядков
В методе Алмон предполагается, что
(*ответ*) величина лага конечна
величина лага бесконечна
результат не зависит от времени
переменные не коррелируют с результатом
В мультипликативной модели временного ряда =240 (значение уровня ряда), Т = 10 (значение тренда), U = 3 (значение случайной составляющей), тогда значение сезонной составляющей S равно
(*ответ*) 8
227
24
80
В общем случае каждый уровень временного ряда формируется под воздействием
(*ответ*) тенденции, сезонных колебаний и случайных факторов
тенденции и случайных факторов
сезонных колебаний и случайных факторов
случайных временных воздействий
Временной ряд называется стационарным, если он является реализацией _ процесса
(*ответ*) стационарного стохастического
неслучайного
нестационарного стохастического
функционального
Временной ряд характеризует
(*ответ*) данные, описывающие один объект за ряд последовательных моментов (периодов) времени
зависимость последовательных моментов (периодов) времени
данные, описывающие совокупность различных объектов в определенный момент (период) времени
совокупность последовательных моментов (периодов) времени
Временной ряд – это совокупность значений экономического показателя
(*ответ*) за несколько последовательных моментов (периодов) времени
за несколько непоследовательных моментов (периодов) времени
независящих от времени
по однотипным объектам
Если наиболее высоким оказался коэффициент автокорреляции первого порядка, то исследуемый ряд содержит только
(*ответ*) тенденцию
циклические колебания с периодичностью в один момент времени
сильную нелинейную тенденцию
случайную компоненту
Если наиболее высоким оказался коэффициент автокорреляции третьего порядка, то исследуемый ряд содержит
(*ответ*) случайную величину, влияющую на каждый третий уровень ряда
сезонные колебания с периодичностью в три момента времени
линейный тренд, проявляющийся в каждом третьем уровне ряда
нелинейную тенденцию полинома третьего порядка
Если факторы входят в модель как произведение, то модель называется
(*ответ*) мультипликативной
суммарной
аддитивной
производной
Если факторы входят в модель как сумма, то модель называется
(*ответ*) аддитивной
суммарной
мультипликативной
производной