Стоимость облигации складывается из следующих компонентов
(*ответ*) аннуитета
(*ответ*) единовременно выплачиваемой суммы номинальной стоимости
дивиденда
прироста курсовой стоимости
Техника сведения до минимума риска уменьшения прибыли из-за неблагоприятного изменения цен путем открытия контрактов на равную сумму, но противоположных позиций в операциях за наличный расчет и срочных операций – это
(*ответ*) хеджирование
страхование
лимитирование
диверсификация
Установите соответствие между методами оценки рисковой стоимости (VAR) и их определениями
метод исторического моделирования < метод оценки рисковой стоимости (VAR), который заключается в том, что искомое распределение прибылей и убытков находится эмпирическим путем
метод параметрической оценки < метод оценки рисковой стоимости (VAR), в основе которого лежит предположение о соответствии фактического распределения случайной величины (рыночного показателя) определенной теоретической закономерности
метод имитационного моделирования < метод оценки рисковой стоимости (VAR), в котором объектом моделирования выступает не только величина потерь, но и стоимость самого инструмента
Установите соответствие между понятиями и их определениями
портфель дохода < портфель, ориентированный на получение высокого текущего дохода – процентных и дивидендных выплат
портфель роста < портфель, формируемый из акций, курсовая стоимость которых растет
портфель роста и дохода < портфель, формируемый для избежания возможных потерь на фондовом рынке как от паления курсовой стоимости, так и низких дивидендных и процентных выплат
Установите соответствие между понятиями и их определениями
защитная функция риска < правовые, политические и экономические гарантии, исключающие в случае неудачи наказание и стимулирующие оправданный риск.
инновационная функция риска < стимулирование поиска нетрадиционных решений проблемы, стоящей перед экономическим субъектом.
регулятивная функция риска < преодоление консерватизма, догматизма, косности, психологических барьеров, препятствующих нововведениям, проявление авантюризма, субъективизма, если решение принимается без учета закономерностей развития явления
Установите соответствие между понятиями и их определениями
инфляционный риск < риск того, что полученные доходы в результате высокой инфляции обесцениваются быстрее, чем растут (с точки зрения покупательской способности)
кредитный риск < возможность потерь в результате неспособности заемщика (должника) выполнять свои обязательства, в частности по выплате процентов и основной суммы долга в соответствии со сроками и условиями кредитного договора
процентный риск < риск финансового положения кредитной организации в результате неблагоприятных изменений рыночных процентных ставок
Установите соответствие между понятиями и их определениями
операционный риск < возможность потерь вследствие технических ошибок при проведении операций, умышленных, неумышленных действий персонала, аварийных ситуаций, сбоев аппаратуры и т.д.
системный риск < риск ухудшения конъюнктуры (падения) какого-либо рынка в целом
финансовый риск < вероятность потерь денежных средств
Установите соответствие между понятиями и их определениями
страхование < передача ответственности за возмещение возможных убытков другому лицу – страховой компании, специализирующейся на таких операциях, с помощью некоторых гарантий
лимитирование < установление лимита, т.е. предельных сумм расходов, продажи, кредита и т.п.
хеджирование < техника сведения до минимума риска уменьшения прибыли из-за неблагоприятного изменения цен путем открытия контрактов на равную сумму, но противоположных позиций в операциях за наличный расчет и срочных операций
Установите соответствие между понятиями и их определениями
анализ риска < получение необходимой информации о структуре, свойствах объекта и имеющихся рисках, комплексный анализ совокупности рисков в целом
выявление риска < поиск возможностей возникновения финансовых рисков в процессе деятельности компании, определение причин возникновения неблагоприятных событий и их отрицательных последствий
диверсификация рисков < включение в портфель широкого круга ценных бумаг с различной степенью риска, доходностью, ликвидностью с целью избежания серьезных потерь
мониторинг рисков < обновление и пополнение информации о рисках
Установите соответствие между понятиями и их определениями
объем выборки < число объектов выборки
вариационный ряд < выборка, упорядоченная по возрастанию
размах выборки < разница между максимальным и минимальным элементами выборки