В экономической литературе выделяются функции риска
(*ответ*) инновационная
(*ответ*) регулятивная
(*ответ*) защитная
(*ответ*) аналитическая
счетная
Валютная операция, сочетающая куплю валюты на условиях спот в обмен на национальную с последующим выкупом, – это
(*ответ*) своп
коносамент
чек
опцион
Вероятность потерь денежных средств – это риск
(*ответ*) финансовый
селективный
отраслевой
системный
Взаимозависимое совместное изменение двух (или более) случайных величин X и Y, являющихся признаками экономического процесса, вычисляемая по формуле cov(X, У) = М((Х – MX) (Y – MY)) – это
(*ответ*) ковариация
математическое ожидание
дисперсия
коррекция
Вид финансового анализа, в рамках которого денежные потоки, генерируемые рассматриваемым портфелем, распределяются в позиции по группам срочности – пулы – в соответствии с механизмом влияния рассматриваемого риск-фактора, называется
(*ответ*) гэп-анализом
фактор-анализом
трейдингом
мониторингом
Включение в портфель широкого круга ценных бумаг с различной степенью риска, доходностью, ликвидностью с целью избежания серьезных потерь – это _ риска
(*ответ*) диверсификация
анализ
мониторинг
выявление
Возможность отклонений (как положительного, так и отрицательного характера) от ожидаемого варианта реализации событий – это
(*ответ*) риск
портфель ценных бумаг
диверсификация
страхование
Возможность потерь в результате неспособности заемщика (должника) выполнять свои обязательства (по выплате процентов, основной суммы долга в соответствии со сроками и условиями кредитного договора) – это _ риск
(*ответ*) кредитный
диверсифицируемый (несистемный)
инфляционный
инновационный
Возможность потерь вследствие технических ошибок при проведении операций, умышленных, неумышленных действий персонала, аварийных ситуаций, сбоев аппаратуры и т.д. – это риск
(*ответ*) операционный
селективный
отраслевой
системный
Возможность потерь, обусловленных изменениями курса одной иностранной валюты по отношению к другой, – это _ риск
(*ответ*) валютный
кредитный
инфляционный
инновационный
Выборка, упорядоченная по возрастанию, – это
(*ответ*) вариационный ряд
выборка
генеральная совокупность
дисперсия непрерывной случайной величины X
Выявление _ – это поиск и оценка вероятностей возникновения финансовых убытков в процессе деятельности компании, определение причин возникновения неблагоприятных событий и их отрицательных последствий
(*ответ*) риска