Форвардный контракт на акцию был заключен некоторое время назад. До его окончания остается 120 дней.




Форвардный контракт на акцию был заключен некоторое время назад. До его окончания остается 120 дней. Цена поставки акции по контракту равна 80 руб. Цена спот акции 90 руб. Ставка без риска 10% годовых. Лицо с длинной позицией перепродает контракт на вторичном рынке по цене 12 руб. Возможен ли арбитраж. Перечислить действия арбитражера, чтобы получить прибыль на момент окончания контракта. Финансовый год равен 365 дням.
спросил 04 Фев, 22 от мирианда в категории школьный раздел


решение вопроса

+1 голос
Ответ: B. Занимает акцию, продает ее на спотовом рынке, покупает форвардный контракт, размещает деньги на безрисковом депозите

P = 80 / (1 + 0,10 * 120/365) = 77,45 руб.

77,45 + 12 = 89,45 < 90, арбитраж возможен, необходимо продать акцию на спотовом рынке (+90) и перекупить контракт (-12), при размещении полученных от данной операции 78 руб. на безрисковом депозите арбитражная прибыль на момент окончания контракта составит

78*(1 + 0,10 * 120/365) – 80 = 0,56 руб.
ответил 04 Фев, 22 от sweto

Связанных вопросов не найдено

Обучайтесь и развивайтесь всесторонне вместе с нами, делитесь знаниями и накопленным опытом, расширяйте границы знаний и ваших умений.

Популярное на сайте:

Как быстро выучить стихотворение наизусть? Запоминание стихов является стандартным заданием во многих школах. 

Как научится читать по диагонали? Скорость чтения зависит от скорости восприятия каждого отдельного слова в тексте. 

Как быстро и эффективно исправить почерк?  Люди часто предполагают, что каллиграфия и почерк являются синонимами, но это не так.

Как научится говорить грамотно и правильно? Общение на хорошем, уверенном и естественном русском языке является достижимой целью.