Question

Российский инвестор купил акции компании А на 600 тыс.долл., компании В на 400 тыс.долл. Стандартное отклонение доходности акции компании А в расчете на день оставляет 1,4%, компании В - 1,55%. Курс доллара 1 долл = 25 руб., стандартное отклонение валютного курса в расчете на один день 0,43%, коэффициент ковариации между курсом доллара и доходностью акции А равен 0,0903, доходностью компании В - 0,05332. ковариация доходностей акции компании А и компании В равна 1,736. Определить стандартное отклонение доходности портфеля в расчете не день.

Answer 1

Доходность акции компании А и рыночного портфеля за 4 года представлена в таблице:

Годы 1 2 3 4 Доходность А 3 -2 -1 2 Доходность портфеля 5 -4 -2 4

Определить коэффициент бета акции относительно рыночного портфеля на основе смещенных оценок.

ответ: 0,536