Курс доллара составляет 1 долл. = 25 руб., курс евро - 1 евро = 35 руб. Российский банк купил на спотовом




Курс доллара составляет 1 долл. = 25 руб., курс евро - 1 евро = 35 руб. Российский банк купил на спотовом рынке 600 тыс. долл. и осуществил короткую продажу 400 тыс. евро. Стандартное отклонение курса доллара к рублю в расчете на один день составляет 0,38%, евро к рублю - 0,52%, коэффициент корреляции между курсами долл./руб. и евро/руб. равен 0,82. Определить однодневное стандартное отклонение доходности портфеля.
спросил 30 Янв, 22 от мирианда в категории школьный раздел


решение вопроса

+2
Удельный вес позиций в долларах и евро в совокупном портфеле банка равен соответственно θ1 = 600*25 / (600*25 + 400*35) = 0,517 θ2 = 400*35 / (600*25 + 400*35) = 0,483 σ^2 = (0,517*0,38)^2 + (0,483*0,52)^2 – 2*0,82*(0,517*0,38)*(0,483*0,52) = 0,02075 σ = 0,144%
ответил 30 Янв, 22 от sweto

Связанных вопросов не найдено

Обучайтесь и развивайтесь всесторонне вместе с нами, делитесь знаниями и накопленным опытом, расширяйте границы знаний и ваших умений.

Популярное на сайте:

Как быстро выучить стихотворение наизусть? Запоминание стихов является стандартным заданием во многих школах. 

Как научится читать по диагонали? Скорость чтения зависит от скорости восприятия каждого отдельного слова в тексте. 

Как быстро и эффективно исправить почерк?  Люди часто предполагают, что каллиграфия и почерк являются синонимами, но это не так.

Как научится говорить грамотно и правильно? Общение на хорошем, уверенном и естественном русском языке является достижимой целью.