Портфель состоит из активов X и Y. Стандартное отклонение доходности актива X 23%, актива Y 28%, коэффициент




Портфель состоит из активов X и Y. Стандартное отклонение доходности актива X 23%, актива Y 28%, коэффициент корреляции доходностей активов 0,6. Определить удельные веса активов в портфеле с минимальным риском.
спросил 30 Янв, 22 от мирианда в категории школьный раздел


решение вопроса

+1 голос
Ответ: B. Удельный вес актива Х 73,6%, актива Y – 26,4%

σ^2 = (23*θx)^2 + 2*0,6*(23*θx)*(28*θy) + (28*θy)^2, при этом θy = 1 – θx определим минимум функции стандартного отклонения доходности (риска) путем дифференцирования: 2*529*θx + 1,2*644*(1 – 2*θx) + 2*784*(θx – 1) = 0, тогда θx = (2*784 – 1,2*644) / (2*529 + 2*784 – 1,2*644*2) = 795,2 / 1080,4 = 0,736
ответил 30 Янв, 22 от sweto

Связанных вопросов не найдено

Обучайтесь и развивайтесь всесторонне вместе с нами, делитесь знаниями и накопленным опытом, расширяйте границы знаний и ваших умений.

Популярное на сайте:

Как быстро выучить стихотворение наизусть? Запоминание стихов является стандартным заданием во многих школах. 

Как научится читать по диагонали? Скорость чтения зависит от скорости восприятия каждого отдельного слова в тексте. 

Как быстро и эффективно исправить почерк?  Люди часто предполагают, что каллиграфия и почерк являются синонимами, но это не так.

Как научится говорить грамотно и правильно? Общение на хорошем, уверенном и естественном русском языке является достижимой целью.