Портфель состоит из трех акций. Альфа первой акции равна 2, второй 0,3, альфа портфеля равна 0,69.




Портфель состоит из трех акций. Альфа первой акции равна 2, второй 0,3, альфа портфеля равна 0,69. Удельный вес первой акции в портфеле 50%, второй 30%. Ставка без риска составляет 10%, ожидаемая доходность рыночного портфеля 20%, бета первой акции 1,5, второй 1,2, третьей 0,8. Определить действительную ожидаемую доходность третьей акции.
спросил 30 Янв, 22 от мирианда в категории школьный раздел


решение вопроса

0
Ответ: A. 16%

Удельный вес третьей акции = 100 – 50 - 30 = 20% αп = 2*0,5 + 0,3*0,3 + α3*0,2 = 0,69 α3 = (0,69 - 1,09) / 0,2 = -2

Равновесная ожидаемая доходность третьей акции E(r3) = r0 + β3*[E(rm) – r0] = 10 + 0,8*(20 - 10) = 18%

Действительная ожидаемая доходность третьей акции r3 = E(r3) + α3 = 18 – 2 = 16%
ответил 30 Янв, 22 от sweto

Связанных вопросов не найдено

Обучайтесь и развивайтесь всесторонне вместе с нами, делитесь знаниями и накопленным опытом, расширяйте границы знаний и ваших умений.

Популярное на сайте:

Как быстро выучить стихотворение наизусть? Запоминание стихов является стандартным заданием во многих школах. 

Как научится читать по диагонали? Скорость чтения зависит от скорости восприятия каждого отдельного слова в тексте. 

Как быстро и эффективно исправить почерк?  Люди часто предполагают, что каллиграфия и почерк являются синонимами, но это не так.

Как научится говорить грамотно и правильно? Общение на хорошем, уверенном и естественном русском языке является достижимой целью.