Фактическая доходность портфеля А равна 15 %, бета портфеля относительно рыночного портфеля составляет 0,9




Фактическая доходность портфеля А равна 15 %, бета портфеля относительно рыночного портфеля составляет 0,9, доходность и бета портфеля В соответственно равны 25 % и 2, ставка без риска 6 % годовых. Определить с помощью коэффициента Трейнора, какой портфель управлялся эффективнее.
спросил 29 Янв, 22 от мирианда в категории школьный раздел


решение вопроса

+1 голос
Ответ: A. Портфель А

К Трейнора = (rp – r0) / βp К Трейнора A = (15 - 6) / 0,9 = 10,0 К Трейнора B = (25 - 6) / 2 = 9,5
ответил 29 Янв, 22 от светолет

Связанных вопросов не найдено

Обучайтесь и развивайтесь всесторонне вместе с нами, делитесь знаниями и накопленным опытом, расширяйте границы знаний и ваших умений.

Популярное на сайте:

Как быстро выучить стихотворение наизусть? Запоминание стихов является стандартным заданием во многих школах. 

Как научится читать по диагонали? Скорость чтения зависит от скорости восприятия каждого отдельного слова в тексте. 

Как быстро и эффективно исправить почерк?  Люди часто предполагают, что каллиграфия и почерк являются синонимами, но это не так.

Как научится говорить грамотно и правильно? Общение на хорошем, уверенном и естественном русском языке является достижимой целью.