Продолжительность (дюрация) облигации может использоваться в качестве критерия
(*ответ*) измерения чувствительности цены облигации к сроку обращения и размеру купона облигации
сравнения доходностей к погашению по облигациям одного эмитента
измерения ожиданий инвесторов в зависимости от изменения процентных ставок
оценки текущей инвестиционной стоимости облигации и принятия инвестиционного решения
Продолжительность бескупонных облигаций всегда
(*ответ*) равна сроку до погашения облигации
равна одному году
меньше одного года
больше одного года
Продолжительность купонных облигаций всегда
(*ответ*) меньше срока до погашения
больше срока до погашения
равна сроку до погашения
меньше продолжительности одного купонного периода
Продолжительностью облигации называется
(*ответ*) средневзвешенный по объемам выплат промежуток времени до момента погашения облигации
средневзвешенный объем выплат до погашения облигации
сумма дисконтированных платежей по облигации
промежуток времени до погашения облигации
Процентное изменение стоимости инвестиций в финансовый актив за определенный промежуток времени называется
(*ответ*) доходностью
риском
капитализацией
коэффициентом бета
Процесс, направленный на снижение риска по основному инструменту, путем открытия противоположной позиции по тому же финансовому инструменту, называется
(*ответ*) хеджированием
диверсификацией
страхованием
оптимизаций дохода
Путем диверсификации можно устранить риск
(*ответ*) собственный
систематический
рыночный
общерыночный
Риск, который не устраняется путем распределения средств портфеля по более широкой группе ценных бумаг, называется
(*ответ*) недиверсифицируемым
собственным
несистематическим
остаточным
Риск, связанный с конъюнктурными колебаниями, называется
(*ответ*) рыночным
несистематическим
индивидуальным
остаточным
С ростом доходности к погашению (Yield-to-мaturity – YTM) – ставки дисконта, приравнивающей приведенную к настоящему моменту времени стоимость будущих выплат по ценной бумаге с фиксированным доходом к ее текущей рыночной цене, продолжительность купонной облигации
(*ответ*) уменьшается
увеличивается
остается без изменения
становится равной сроку погашения
Ситуация, в которой одна из сторон экономических отношений лучше информирована, чем другая, называется
(*ответ*) асимметричной информацией
рыночной эффективностью
совершенным рынком
несовершенным рынком