Первый этап метода динамического программирования предусматривает
(*ответ*) последовательное построение функций условного оптимального выигрыша
пошаговую безусловную оптимизацию функции выигрыша
совместную оптимизацию функций выигрыша всех шагов
оптимизацию функции выигрыша на каждом шаге
Приведенная интенсивность потока заявок есть
(*ответ*) среднее число заявок, приходящих в систему за среднее время обслуживания одной заявки
среднее число заявок, которое может обслужить система в единицу времени
максимальная интенсивность потока заявок
математическое ожидание интенсивности потока заявок
отношение среднего числа заявок, обслуживаемых системой в единицу времени, к среднему числу поступающих за это время заявок
Промежутки времени между моментами перехода непрерывной цепи Маркова из состояния в состояние распределены по
(*ответ*) экспоненциальному закону
биномиальному закону
равномерному закону
нормальному закону
Процесс называется марковским, если
(*ответ*) для каждого момента времени вероятность любого состояния системы в будущем зависит только от ее текущего состояния
система может вернуться в предыдущее состояние
система может переходить только в состояния с большими номерами
переход системы из состояния в состояние подчиняется нормальному закону распределения
Процессом с дискретными состояниями называют процесс, в котором
(*ответ*) множество возможных состояний конечно или счетно
вероятность перехода из состояния в состояние описывается дискретной функцией распределения
множество возможных состояний конечно
переход из состояния в состояние производится в дискретные моменты времени
Размеченный граф состояний системы отоображает
(*ответ*) вершины - состояния системы, ребра - возможные переходы между ними
ребра - состояния системы, вершины - события перехода между ними
структуру системы
связи между событиями в системе
связи между параметрами системы
Решением уравнений Колмогорова является (являются)
(*ответ*) вероятности состояний в любой момент времени
время завершения процесса
вероятности перехода в конечное состояние
вероятности перехода из состояния в состояние
вероятности состояний на конечном шаге
Седловая точка игры существует, если
(*ответ*) верхняя цена игры равна нижней
верхняя цена игры равна 0
игра имеет нулевую сумму
верхняя цена больше нижней
верхняя цена меньше нижней
Седловых точек в игре может быть
(*ответ*) несколько, причем цена игры в каждой из них одинакова
только две, для каждого из игроков своя
несколько, если цена игры в каждой из них различна
только одна
Сетевой график есть ориентированный граф, вершины которого представляют
(*ответ*) события окончания работ
ранги работ
длительности работ
работы
Случайные факторы модели приближенно можно заменить неслучайными, если
(*ответ*) диапазон их возможных значений сравнительно невелик
известно их математическое ожидание
невозможно определить характер их изменений
распределение случайных факторов известно